Dukascopy Tick Data 2 NinjaTrader Registriert seit Apr 2010 Status: Mitglied 5 Beiträge Sehr geehrte FF Mitglieder, als ich anfing, in FX Trading vor ungefähr einem Jahr zu suchen, half dieses Forum mir eine Tonne, indem ich mich weg von den Indikatoren und anderem quottoo gut verwendete, um zutreffende Methoden zu sein Des Handels. Die Mitglieder hier setzen mich direkt auf PASR Methoden, und ich las das phänomenale Trading In The Zone dank Ihnen. Dieser Beitrag ist mein kleines Dankeschön zurück. Ich habe vor kurzem einen Programmierer aus elance schreiben ein Skript für mich, um die kostenlose Dukascopy Tick-Daten (verfügbar zum Download über ihre JForex-Plattform - vielleicht die besten freien FX-Tick-Daten verfügbar) in NinjaTrader-Format, so könnte ich ein wenig Backtesting. Der Codierer hat eine so gute Arbeit geleistet, dass ich einfach nicht halten kann diese kleine App für mich. Jeder NinjaTrader-Benutzer sollte es selbsterklärend finden. Ive nur bestätigt, es funktioniert mit dem Dukascopy TICK Daten - Zeit wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Der Vorgang kann sehr lange auf größere Dateien zu nehmen, so dass, solange Sie sehen, die Fortschritte Rad drehen, seine immer noch. Wenn es keine Ticks mehr als die QuoteGapquot-Anzahl von Sekunden gibt, wird ein Protokolleintrag ausgelöst. Dies soll Ihnen helfen, ein Gefühl dafür, wo Daten fehlen können. Wählen Sie einfach die Dukascopy gespeicherte CSV mit der Eingabetaste und klicken Sie auf konvertieren. Das Volumen wird auf die nächste ganze Zahl gerundet und auf 1 oder höher gehalten, um den NinjaTrader-Importstandards zu entsprechen. Erfahren Sie, wie Sie die Dukascopy-CSVs hier erhalten, mit freundlicher Genehmigung von Birts EA Review: quotSo, beginnen Sie mit der Registrierung eines Demokontos mit Dukascopy und starten Sie die JForex-Plattform (oder registrieren Sie ein Live-Konto, der Datenprozess ist der gleiche). Loggen Sie sich mit den Daten in der E-Mail ein, die Sie erhalten haben, und gehen Sie zum Menü Extras und klicken Sie auf Historischer Tester. Im unteren Teil des Fensters sollte die Historische Tester-Schnittstelle von nun an erscheinen, alles, was Sie tun müssen, geschieht in diesem Teil des Fensters. Wählen Sie zuerst das Symbol aus, das die Tickdaten im Kombinationsfeld auf der linken Seite haben sollen (standardmäßig ist EURUSD ausgewählt). Wenn Sie die Daten für weitere Symbole benötigen, klicken Sie auf das kleine Plus-Zeichen neben dem Kombinationsfeld, das ein Fenster für die Instrumentenauswahl öffnet. Wählen Sie weitere Symbole aus, für die Sie die Tickdaten auswählen möchten, und klicken Sie auf OK. Ignorieren Sie das Kombinationsfeld rechts neben dem Pluszeichen und klicken Sie rechts auf die Kalenderschaltfläche. Wählen Sie 2007.03.01 als Startdatum (keine Tickdaten vor diesem Datum verfügbar) und wählen Sie ein Enddatum Ihrer Wahl aus. Beachten Sie, dass, wenn Sie das heutige Datum wählen Sie möglicherweise in Download-Fehler laufen, da nicht alle Daten noch verfügbar sind. Nachdem Sie mit der Periodenauswahl fertig sind, stellen Sie sicher, dass Ticks im Kombinationsfeld unter dem Symbol ausgewählt ist, und klicken Sie auf die Schaltfläche Get Data. Sehr wichtig: Wenn Sie kein Gebietsschema mit einem Punkt (.) Als Dezimaltrennzeichen verwenden, funktioniert das FXT-Skript nicht mit Ihrem CSV. Wenn Sie defekte FXT-Dateien erhalten, ist es am wahrscheinlichsten, dass Ihr Dezimaltrennzeichen ein Komma ist und Sie dieses Problem lösen müssen, indem Sie in die englische Sprache wechseln (über die Systemsteuerung - gt Regionaleinstellungen oder das Kontrollfeld - gt Region und Sprache), starten Sie JForex neu , Exportieren Sie die CSV-Dateien und kehren Sie dann zu Ihrem ursprünglichen Gebietsschema zurück. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Gebietsschema wechseln, ist die alternative Lösung, die PHP-Methode unten zu verwenden. An diesem Punkt müssen Sie geduldig warten, bis die Fortschrittsanzeige langsam (genau wie langsam von der Datenmenge abhängt, die Sie ausgewählt haben) auf 100 crawlt. Wenn es heißt, dass das Herunterladen fehlgeschlagen ist, versuchen Sie es erneut, wenn es weiterhin fehlschlägt, versuchen Sie es mit einem kürzeren Zeitraum Oder Symbol für Symbol, falls Sie mehrere Symbole ausgewählt haben. Wenn es immer noch fehlschlägt und Sie können es nicht herausfinden, verwenden Sie einfach die PHP-Methode beschrieben unten. Angenommen, der Download ist in Ordnung, können Sie auf die Schaltfläche Daten speichern klicken und wählen Sie den Pfad und die Dateinamen für die CSV-Dateien für jedes Symbol. Jetzt können Sie das Skript JForex2FXT in das Skripts-Archiv-Skript, um die Daten in eine FXT es funktioniert wie das Dukascopy2FXT-Skript zu konvertieren und Sie können Anweisungen zu seiner Verwendung finden Sie in der Konvertierung der Daten zu einem MT4-Format Absatz unten alle, die Sie benötigen Verwenden Sie JForex2FXT anstelle von Dukascopy2FXT).quot Grüße an alle, TwentyquidBest Backtesting Software Soweit ich weiß, Forex-Tester ist mehr Diagramm-Software. Es ist eine Art von Forex-Simulator, anstatt technische Analyse-Test-Software. Wie auch immer, woher bekommen Sie Daten? Geben Sie diese Firma Ihnen oder Sie verwenden Drittanbieter-Daten Abhängig davon, was Sie mit TA-Test-Software, aber Sie können Ihre entryexit Regeln und führen Sie einen Test auf die Daten. Ich dont tatsächlich verwenden es für das, aber ich denke, das ist der wichtigste Punkt davon. Seine bekam alle populären Indikatoren und Sachen. Sie können es auch wiedergeben die Daten in normaler oder schneller Geschwindigkeit, als ob es in Echtzeit geschehen würde. Ich verwende es hauptsächlich, um alte Daten in kleinen Zeitrahmen anzuzeigen, da MT4 nur so weit zurück auf der 5 Minute oder was auch immer zeigen wird. Das Unternehmen stellt die Daten, etwa 10 Jahre wert, aber Sie können auch Daten aus anderen Quellen. Tested quotForex Strategie Builderquot Es ist ein (quote): quotVisual forex Strategie zurück Tester. Es verwendet Kombinationen von technischen Indikatoren und logischen Regeln, um einen Handelsprozess mit historischen Devisenkursen zu simulieren. Ein enthaltener automatischer Strategiegenerator ermöglicht Ihnen, eine rentable Strategie zu verfassen. Es gibt auch Optimierer, einen Intraday-Scanner und einen Bar-Explorer. Seine freie Software. Heruntergeladen und ausprobiert. Mag nicht. Es geht um alles, aber nicht besonders. Allerdings ist es viel praktischer als MT4 und Omega. Soweit ich verstehe, haben wir noch 2 weitere Programme, um abzustimmen. Registriert seit: Mar 2009 Status: Mitglied 80 Beiträge, wenn du das Backtesting liebst, lest bitte folgendes: Zumindest der große Unterschied zwischen Backtest und Forward-Test ist für Systementwickler spürbar, wenn sie ein System nach einer erfolgreichen Entwicklung in Live-Trading aktivieren. Häufig erweist sich die hervorragende Leistungskurve im Backtest als eine völlig unangenehme Kurve im Live-Betrieb. So könnte es passieren, dass ein profitables System wird ein Verlustmacher. Wir haben diese Erfahrung auch. Nun, was sind die Gründe für diese 1. MetaTrader nicht erkennt Tick-Daten Alle entwickelten Schritte und Entscheidungen basieren auf den verfügbaren und historischen Daten, wenn Sie ein System entwickeln. Aber die verfügbaren Daten sind keine Tick-Daten. Viele Entwickler glauben, dass sie auf der Grundlage von historischen real durchgeführten Benchmark-Daten entwickeln. Das ist nicht der Fall, weil MetaTrader Pseudo-Ticks berechnet und wie sie auf der Basis von 1minute Kerze mit der entsprechenden HighLowOpenClose hätte sein können. Auch Scalping-Systeme, die im Backtest nahezu fantastisch aussehen. Scheitern regelmäßig über diese Tatsache. Selbstverständlich entwickeln wir auf Basis dieser Daten eigene Systeme. Dann, nach der Erhebung der entsprechenden Vor-Test-Daten entweder machen wir Verbesserungen auf diesem System oder beschließen, es zurückzuweisen. 2. Alle Backtests basieren auf den Daten, die von Metaquotes Server geladen wurden. Es spielt keine Rolle, welche Broker Sie haben. Die Daten in der Entwicklung basieren auf den bereitgestellten Daten von Metaquotes. Die korrekten Daten stehen bei Forex-Markt nicht zur Verfügung, aber jeder Broker Dealing-Desk macht seine eigenen Preise oder vermittelt jeden Preis der assoziierten Banken. In der Realität führt dies zu dem Phänomen quot3 Broker - 3 exchange ratesquot. Ein System, das im Forward-Test bei Broker 1 x Trades und bei Broker 2 y Trades liefert, wird bei Backtest eine völlig andere Anzahl von Trades liefern. 3. Sie arbeiten mit einer etablierten Spread in Backtest Die Spread jedes Broker hat sieht, ganz oft, völlig anders und ist sogar schwankend Der oben genannte Text ist nicht von mir, ist von einem professionellen Coder. Mitglied seit: Sep 2010 Status: Mitglied 16 Beiträge Aus diesem Grund müssen Sie die Daten direkt aus dem Makler, mit dem Sie handeln werden, verwenden. Mitglied seit: Apr 2010 Status: Mitglied 113 Beiträge Forextester war die, die ich verwendet habe. Sehr empfehlenswert. Arbeitet sehr ähnlich zu Metatrader so youll bekommen die hängen ziemlich schnell. Registriert seit: Jan 2010 Status: Mitglied 9 Beiträge Forextester 2 ist die billigste und gute Backtesting-Software, weil seine einmalige Zahlung nur und wir können historische Daten für beliebte Währungen Paar von mehreren Jahren zu importieren. Können wir Trades einschließlich Stop-Loss-und profitieren Sie, es ist genau wie der reale Handel, um unsere Strategie zu testen. Im nicht sehr zuversichtlich Backtesting niedriger als 4h-Chart, weil der Markt durch hohe Auswirkungen news beeinflusst wird, die wir nicht prognostizieren, während Backtest, ich denke, dass der sicherste Backtest ist, indem Sie tägliches Diagramm. Mit MT4, vor einer Weile gibt es einige Skript, um den Handel in Strategie-Tester statt, aber nicht sehr bequem (nicht wie echte täglichen Handel), vergaß ich, dass. MT4 konzentriert sich auf den realen Handel zu erleichtern, nicht speziell für Backtesting Forex-Markt gemacht. Registriert seit: Jul 2014 Status: Mitglied 1 Beitrag Ich verwende nur Ninjatrader 7 für alle meine Forex amp Futures Handel und alle Backtesting. Ich habe gerade Shutdown alle meine Forex-Handel auf MT4 in den letzten 30 Tagen, so bin ich mit dieser Plattform getan. Nun, dass Ninjatrader ist ein Futures-Brokerage (sie kaufte Mirus Futures letzte Woche) und wird die Hinzufügung von Forex dem Brokerage bald, die Bewegung, die ich aussieht wie perfektes Timing, um MT4 ein für alle Mal. Ich vertraue auf die Backtesting-Daten von NT7 und ich habe nie wirklich die Backtesting-Daten in MT4 vertraut. No 99 Datenmodellierung war nicht gut genug für mich in MT4, so zog ich zu einer robusteren Plattform für den Handel und Backtesting. Ich habe einen Indikator und versucht, einen Backtest auf Mt 4 Backtest-Strategie laufen und jedes Mal, wenn ich es ausführen heißt es DLL nicht überprüft haben bei zahlreichen Gelegenheiten Überprüfung der Box für DLL und immer noch das gleiche Problem keine Anregungen wäre hilfreich Mitglieder müssen mindestens 0 Voucher haben, um in diesem Thread zu schreiben. 0 Trader die sich gerade ansehen Forex Factoryreg ist ein eingetragenes Warenzeichen.
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