Manuelle Back-Testing Üben der Kunst des Handels Manuelle Back-Testing Üben der Kunst des Handels von James Stanley Trading, wie viele andere Dinge im Leben, kann mit Erfahrung verbessert werden. Dies ist oft, wo neue Händler scheitern. Einmal erkennen, diese Tatsache, sie schauen auf eine sehr einfache Verhandlungen. LdquoIs lernen zu handeln profitabel wert meine timerdquo Mich und viele andere Händler (oder vielleicht genauer lsquohaversquo) beantwortet eine emphatische lsquoYESrsquo zu dieser Frage und begannen auf einem Lernprozess, um unsere Ergebnisse zu dem Punkt, dass wir wollen. Aber nicht alle würden in diesem Boot sein. Die schwierige Sache über Erfahrungen beim Handel ist die Tatsache, dass diese selbe Erfahrung uns Geld kosten kann. Im Laufe der Jahre Irsquove hörte viele flippantly Anspruch lsquoah, thatrsquos Ihren Unterricht auf die markets. rsquo Und das kann der Fall sein. Aber es gibt andere Möglichkeiten, Erfahrungen in der uralten Kunst der Spekulation zu erwerben. Getreide - und Reishändler, die ursprünglichen Schöpfer der technischen Analyse, würden ein Element des lsquopaper Handels, rsquo verwenden, um hypothetische Gewinne oder Verluste für die Strategien zu verfolgen, die sie handeln. Dies ist dem Demo-Handel heute so ähnlich, dass wir unsere Theorien und Strategien auf dem Markt ohne finanzielle Risiken testen können. Ist das genau das gleiche wie das Trading-live, nein, weil es isnrsquot ein Liquiditäts-Provider auf der anderen Seite Ihres Handels Durchführung ACTUAL Ausführung, aber es kann mir erlauben, meine Strategien in einer dynamischen Umgebung zu testen. Der Nachteil zum Demo-Handel oder Demo-Test eine Strategie ist die Tatsache, dass es lange dauern kann, um genug Ergebnisse zu erhalten, um eine Bestimmung für meine Strategien Konsistenz zu machen. Wenn ich eine Strategie auf einer Tageskarte testen möchte, kann es ein ganzes Jahr dauern, nur um ein paar Trades zu platzieren. Und nach diesen wenigen Trades, Irsquom nicht sicher, Irsquod ist bequem genug mit der Strategie, um es zu leben (schließlich wurden nur wenige Trades platziert, wie weiß ich, ob dies eine Anomalie war oder nicht). Hier kann manuelles Backtesting ins Spiel kommen. Dies ist ein Manierismus, in dem ich ein Live-Marktumfeld mit dynamischen Preisen simulieren kann. Itrsquos wichtig, dass alle Back-Tests, die wir durchführen, manuell oder automatisiert, leiden an einem einzigartigen Rückzug und das ist die Tatsache, dass die vergangene Leistung nicht unbedingt, um sich auf diese Weise nach vorne replizieren wird. Aber das ist nicht der Punkt der manuellen Back-Test. Der Grund, den ich tue, ist, mich zu trainieren, unter Verwendung der Werkzeuge der Strategie, die geprüft wird, damit ich wissen kann, wie man am effektivsten den Ansatz verwendet. Ich kann dies auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar, und fast jede Strategie, die ich handeln. Schritt 1: Dress the chart Der erste Schritt, wenn manuelle Back-Tests ist es, unsere Charts mit den Indikatoren, die wir in der Strategie, die wir testen werden, zu kleiden. Für diese Illustration wird Irsquom eine 89-Periode EMA und eine 13-Periode CCI verwenden. Nachdem wir die Karte gekleidet haben, können wir fortfahren. Erstellt von James Stanley Schritt 2: Nehmen Sie einen Schritt zurück in der Zeit Nachdem wir unser Diagramm gekleidet haben, müssen wir zu einem früheren Zeitraum auf der Karte gehen. Das hier ist, dass ich nicht vertraut mit Preis-Aktion für den getesteten Zeitraum. Ich möchte, dass die Preise so nahe wie möglich an der Dynamik eines realen Marktes liegen. Ich möchte, dass dies unberechenbar ist. Um dies zu tun, kann ich einfach klicken, und ziehen Sie zurück in der Zeit, um zu einem früheren Datum auf dem Diagramm. Erstellt von James Stanley Schritt 3: Schritt nach vorne in der Zeit Diese Funktion ist sehr vorteilhaft für Händler, die eine Menge von manuellen Back-Tests tun, aber oft unbekannt für viele. Dies hat mit dem lsquoforward, rsquo und lsquobackwards, rsquo Pfeile auf Ihrer Tastatur zu tun. Wenn ich zurück gehen wollte 1 Stunde, kann ich einfach drücken Sie die lsquobackwards-Pfeil-Taste, rsquo ein Mal. Wenn jedoch Irsquom-Tests auf einem 4-Stunden-Chart ndash 1 drücken Sie die Vorwärts-oder Rückwärts-Pfeiltasten entspricht vorwärts oder rückwärts 4 Stunden zu einem Zeitpunkt. Dies ist eine äußerst praktische Funktion, die es mir ermöglicht, eine große Distanz auf dem Chart in kurzer Zeit zu durchlaufen. An dieser Stelle möchte ich vorwärts gehen auf dem Diagramm und bis ich einen Handel finde, der meine Kriterien erfüllt. Sobald ich das mache, werde ich pausieren, und wersquore bereit, um zu Schritt 5 weiterzugehen. Schritt 4: Aufzeichnen der Ergebnisse Dieser Schritt kann zwischen Trader auf Trader basierend auf Stil und Manierismus der Aufzeichnungen zu unterscheiden. Ich fordere alle neuen Trader oder diejenigen, die neu zu manuellen Back-Tests, um jeden dieser Trades nach unten, ob es sich um ein Journal, eine Tabelle oder ein Trading-Protokoll zu schreiben. Einige wichtige Informationen sind hier zu beachten: Wo würden Sie Ihren Stopp stellen Wo würden Sie suchen, um Gewinne zu nehmen Sie können alle diese Informationen, sowie alle anderen Beobachtungen, die Sie gemacht haben. Nach ein paar Trades, haben Sie ein paar Informationen, die Sie verwenden können, um dann die Strategie effektiver für Ihre Ziele. Schritt 5: Spülen und Wiederholen Nachdem wir einen hypothetischen Handel gefunden haben, können wir zu diesem Zeitpunkt in Zukunft weiter gehen, um eine Idee zu bekommen, wie es gearbeitet haben könnte. Wieder einmal können wir diese Ergebnisse in unseren Zeitschriften aufzeichnen. Dann können wir zum nächsten Handel. Wir können dies auch weiterhin tun, bis wir den Komfort und die Erfahrung mit der Strategie fühlen, zum nächsten Schritt des Testens weiterzugehen. Für einige Händler, die mit kleineren Balancen testen, nehmen andere den Sprung direkt in Live-Märkte, während andere, wie ich ndash dann testen die Strategie auf einem Demo-Konto mit Live, dynamische Preisgestaltung. --- Geschrieben von James B. Stanley Um Kontakt mit James Stanley, können Sie folgen James auf Twitter JStanleyFX. DailyFX bietet Forex News und technische Analyse über die Trends, die die globalen Devisenmärkte beeinflussen. Back Testing in Forex: Warum es Doesnrsquot Arbeit von: Vincenzo Desroches Trading Forex online ist ein riskantes Unterfangen und eine der wichtigsten Aufgaben eines jeden Händler ist die Verringerung des Risikos Beteiligt an Handelsentscheidungen, sagt Vincenzo Desroches von ForexCharts Dies ist besonders der Fall, wenn wir eine Strategie testen und nicht handeln wollen. Niemand möchte Risiken in einem Fall einnehmen, in dem das günstigste Ergebnis gebrochen wird. In diesem Artikel diskutieren wersquoll die beliebte, aber fehlgeleitete Back-Test-Lösung für das Problem der Risikokontrolle bei der Prüfung von Forex-Strategien. Back-Tests ist die Anwendung einiger technischer Strategie auf historische Daten, und die Analyse der daraus resultierenden Profit-Verlust-Muster. Obwohl es meistens mit Computern gemacht wird, können Sie es manuell auf einer Sequenz von monatlichen oder jährlichen Daten durchführen. Es ist ein einfacher und direkter Ansatz, der es sehr beliebt in der Händler-Community als spannende und sichere Tool in der ewigen Suche nach der perfekten Forex-Strategie macht. Trader, die diese Methode zum Testen ihrer Strategien anwenden, unterschreiben den Glauben, dass das, was in der Vergangenheit funktioniert, auch in Zukunft funktionieren wird. Historische Leistung ist ein Leitfaden für die künftigen Ergebnisse, glauben sie anscheinend, und kann verwendet werden, um gültige Lösungen für die ewigen Probleme des Handels zu bauen. Dennoch ist die Rückversicherung fast völlig nutzlos als Leitfaden für den zugrunde liegenden Wert oder das Gewinnpotenzial einer Strategie. Sie gewährt dem Wirtschaftsteilnehmer keinerlei Nutzen oder Einsicht in Bezug auf die Gültigkeit seines Handelsansatzes und kann oft zu katastrophalen Missverständnissen über die richtigen Praktiken im Handel führen. Der grundlegende Grund für die Nutzlosigkeit der Back-Tests ist sehr einfach. Es ist nicht möglich, eine Devisenstrategie auf der Basis eines Stückmarktes zu erarbeiten und dann blind auf einen anderen Zeitraum mit der ungerechtfertigten Hoffnung anzuwenden, dass er dort gleich gut funktionieren wird. Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Marktpreisaktion die Markov-Eigenschaft hat, was bedeutet, dass der Preis der nächsten fünf Minuten von nun an zu erraten ist, alles was Sie wissen müssen, ist der Preis von jetzt (da wir wissen müssen, ob der Vermögenswert preislich ist 50 oder 5000 im Augenblick). Nichts anderes ist relevant. Rücktests dagegen basieren auf der Vorstellung, dass die Preise im Allgemeinen überall einander beeinflussen und immer wieder Muster erzeugen, die sich immer wieder wiederholen, im Widerspruch zu dieser intuitiven Annahme. Aber Letrsquos einen tieferen Blick auf Back-Tests. Was ist eine technische Strategie Eine technische Strategie ist eine Kombination von analytischen Tools und zielt darauf ab, die Volatilität in den Rohdaten zu glätten und sie zu einem Muster zu machen, das einfacher in grundlegende Formationen wie Dreiecke, Bereiche oder Trends zerfällt. In einem typischen Stück von Forex-Preisdaten, wie z. B. den in der nachstehenden Tabelle beobachteten Formationen, ist es trivial, eine große Anzahl von Formationen zu definieren, aber eine solche große Anzahl von Optionen macht keine Handelsentscheidungen einfacher. Stattdessen müssen wir ein bestimmtes Dreieck, Makro - oder Mikrotrend, eine lang - oder kurzfristige Unterstützung oder eine Widerstandslinie wählen, um unseren Ansatz zu formulieren. Diese Wahl ist mehr oder weniger willkürlich. Es ist allgemein bekannt, dass zwei erfahrene Analytiker das gleiche Diagramm betrachten und zu Schlussfolgerungen kommen können, die einander gegenüberstehen. Um mit dem Problem umgehen zu können, wählen wir einen Zeitrahmen für die Analyse der Gesamtpreisbildung und geben das minimale Preisquantum an, das die Größe der kleinsten Einheit in der Tabelle sein wird. Denken Sie jedoch daran, dass diese Wahl auch willkürlich ist. Wir verwenden dann technische Indikatoren, um eine Meinung über diese Formation auszudrücken, dh die technische Strategie, die wir für das sich entwickelnde Preismuster anwenden, schafft ein Fall-Szenario, das unsere Meinung widerspiegelt und nicht die des Marktes. Klicken, um zu vergrößern Das Lager, das diese Diskussion auf dem Thema des Zurücktests hat, sollte offensichtlich sein. Technische Strategien sind nicht wie die Theoreme der Mathematik, wo die Ergebnisse sind unabhängig von den Annahmen der Person, die die Berechnung, da ein technischer Händler ist einzigartig verantwortlich für die Erstellung des Szenarios beobachtet. Es wird oft gesagt, dass die technische Analyse eine Kunst ist, oder anders ausgedrückt, dass die Gründe, die zur Schaffung einer technischen Strategie durch einen Händler führen, nicht nur durch die Beobachtung der zugrunde liegenden Daten durch einen anderen Händler dupliziert werden können. Die Absurdität der Prüfung einer Idee, die selbst eine strenge und allgemein vereinbarte Definition dessen, was es ist, fehlt, ist selbstverständlich. Obwohl es möglich ist, eine Strategie auf der Grundlage der von ihr erzeugten Ergebnisse zu testen, ist die Annahme der Kausalität der Korrelation zwischen den Handelsrenditen und der beobachtbaren Übereinstimmung zwischen der technischen Strategie und der Preisaktion nicht sinnvoll. Und wenn therersquos keine Kausalität, es keinen Sinn macht, eine zufällige Korrelation zu testen, da durch die Definition keine wiederholbaren Muster aus der Strategie hervorgehen können, die einer Rückprobe unterliegt. 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